Ndërtesa e Bankës së Shqipërisë ndodhet në qendër të kryeqytetit, në pjesën perëndimore
të sheshit “Skënderbej”.

Ajo u projektua nga prof. Vittorio Ballio Morpurgo(1890-1966), një ndër arkitektët italianë më të njohur të asaj kohe. 

Punimet për ndërtimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë, emri me të cilin njihej në ato vite, filluan në shkurt të vitit 1937 dhe u realizuan nga shoqëria " Staccioli & Fortuzi " nën drejtimin e inxhinier Ciprianit. Ndërsa ceremonia e përurimit të saj u zhvillua në 30 tetor 1938. 
Stili arkitekturor  i bankës i përket rrymës së Racionalizmit, rrymë  e cila lulëzoi në gjysmën e parë të shekullit XX në Evropë. Ky stil shquhet për volumet e mëdha dhe linjat e forta në fasada i përhapur në gjithë Evropën Perëndimore.
I gjithë holli rrethor është i stolisur nga një mozaik gjigant, një vepër arti në përmasa të mëdha, krijuar nga artisti italian, Giulio Rosso, në vitin 1939.

Pas 77 vjetësh, në një datë të përzgjedhur simbolikisht, më 30 tetor 2015,  u përurua ndërtesa e ri konstruktuar e Bankës së Shqipërisë, e cila përkon dhe me hapjen për herë të parë të Muzeut të Bankës së Shqipërisë